梁家辉出生在一个普通的家庭。在梁家辉上小学之前,由于母亲在一家电影院工作,每天要带着他去上班,母亲在工作时就会把梁家辉托给一位看守女卫生间的阿姨带着。梁家辉小时候的偶像是李小龙。在初中时期,梁家辉参加了香港每年都有举办的雅美佳运动会,并在100米赛跑中以11秒的成绩打破了香港100米的记录。梁家辉也曾想成为运动员,后来从教练那得知自己的身材并不适合短跑才放弃。在高中毕业之后,梁家辉就读于香港理工学院平面设计。1980年,梁家辉从香港理工大学毕业后报考了TVB艺员训练班。梁家辉与刘德华本来是打算陪同学去考TVB训练班,但最后两人的同学都没考上,梁家辉与刘德华却成为了香港无线电视台第10期艺员训练班的同学。在训练班期间,梁家辉也在《千王群英会》,《无双谱》等电视剧中跑过龙套。念到九个月的时候,TVB要求签合约,一签就是八年的长约,而且薪水很低,梁家辉认为看不到前景,便没有签约。离开TVB之后,梁家辉办了只出了一期的少女时装杂志,叫《LaBouche》,整本杂志从采访,摄影,编辑,拉广告到督印,都由梁家辉一人包办。后来梁家辉结识了李翰祥,并被李翰祥赏识带进了电影圈。
火炬手2003年5月,梁家辉在铜锣湾参加“茁壮行动”之“和兴福气慈善包”义卖活动筹集善款；7月,梁家辉参加“波尔表·健康快车慈善活动”。2005年12月,梁家辉奔赴南极进行环保考察,成为第一个登陆南极大陆的亚洲艺人。2006年5月23日,《中国国家地理》授予梁家辉荣誉会员称号。2008年5月,梁家辉在上海为四川灾区同胞捐款献爱心；12月,梁家辉连同袁咏仪,周美凤展开一连4日的“香港华光功德会甘肃探访之旅”。2013年10月,梁家辉参加第十一届“BAZAAR明星慈善夜”的慈善拍卖活动。2019年5月4日,海尔·2019青岛马拉松在五四广场开跑,梁家辉以义工的形式担任陪跑员参与赛事；6月30日下午,香港大批市民在金钟添马公园参与“撑警队,护法治,保安宁”集会,梁家辉与谭咏麟,钟镇涛等演员一同呼吁市民支持香港警察。